Interactive brokers options strategies

10 SPY Dec13 160P -10 SPY Dec13 170P -10 SPY Dec13 180C 10 SPY Dec13 190C A exigência de margem é determinada tomando a greve do short put (170) e subtraindo a greve da longa put (160) Tome a diferença e multiplique Pelo número de contratos (10) e pelo multiplicador (100) Para que um condor de ferro seja reconhecido de acordo com regras cambiais, todas as opções devem estar no mesmo instrumento subjacente e ter a mesma data de validade, ter preços de exercício diferentes e A distância entre os puts e as chamadas deve ser igual. Se a distância entre puts e calls for diferente, a posição será marginalizada como dois spreads separados com dois requisitos de margem separados. Observe que o Interactive Brokers utiliza o software de otimização de margem de opções para tentar criar o requisito de margem mínima. No entanto, devido aos requisitos do sistema necessários para determinar a solução ideal, nem sempre podemos garantir a combinação ideal em todos os casos. É possível que, dado as posições da opção na conta, o condador de ferro que você está tentando criar não será reconhecido como tal. Existem muitas fórmulas diferentes usadas para calcular o requisito de margem em opções. Qual fórmula é usada dependerá do tipo de opção ou estratégia determinada pelo sistema. Há um número significativo de fórmulas detalhadas que são aplicadas em várias estratégias. Para encontrar esta informação, vá para a página inicial do IB em roteiros interativos. Vá para o menu Trading e clique em Margem. Na página Requisitos de Margem, clique na guia Opções. Há uma tabela nesta página que listará todas as estratégias possíveis e as várias fórmulas utilizadas para calcular a margem em cada uma. As informações acima se aplicam às opções de equidade e opções de índice. Opções sobre futuros empregam um método completamente diferente conhecido como SPAN margining. Para obter informações sobre SPAN margining, realize uma pesquisa nesta página para ldquoSPANrdquo ou ldquoFutures options marginrdquo. Existem dois cenários que podem ocorrer se uma opção longa for levada para a expiração. Se a opção estiver fora do dinheiro no vencimento e você não optar por exercê-la, a opção expirará sem valor e suas perdas consistirão no prêmio que foi pago para adquirir a opção. Se a opção for in-the-money no vencimento em 0,01 ou mais, ela será exercida automaticamente em seu nome (a menos que você tenha decidido caducar a opção) pela Option Clearing Corporation (OCC). O OCC processa as opções de caducidade mensais no terceiro sábado do mês ou no dia seguinte à expiração de sexta-feira. A posição longa ou curta resultante será colocada na conta, efetiva na data da negociação de sexta-feira. Se a conta tiver margem suficiente para satisfazer o requisito na posição resultante, caberá ao detentor da conta decidir o que deseja fazer com a posição. Se a posição resultante causar um déficit de margem, a conta será sujeita a liquidação em um momento que é definido pelas participações dentro da conta. Lembre-se de que qualquer posição poderia ser liquidada como resultado de a conta estar em infração de margem. A liquidação não se limita apenas às ações que resultaram da posição da opção. Por exemplo, se a conta possuir divisas, futuros, posições de opções futuras ou produto não-USD, a conta pode começar a liquidar para atender ao déficit de margem assim que um mercado correspondente se abrir. Os detentores de contas devem se referir ao documento de divulgação de Características e Riscos de Opções Padronizadas que é fornecido pela IB a cada cliente elegível da opção no ponto de aplicação e que especifica claramente os riscos de atribuição. Este documento também está disponível on-line no site da OCCs. Os titulares de contas têm a capacidade de exercer opções de capital que possuem em sua conta. Da estação de trabalho Trader, vá para o menu Comércio e selecione Opção Exercício. A janela Exercício da opção aparecerá e todas as opções longas que você está mantendo serão preenchidas no cabeçalho da coluna Long Positions. Para exercitar um deles, clique com o botão esquerdo no link ldquoSelectrdquo azul claro sob o cabeçalho da coluna Exercise Option para essa opção específica. Selecione quotExercisequot no menu suspenso. Reveja o pedido e clique no botão azul Transmissão ldquoTrdquo para enviar a solicitação de exercício. Sua solicitação de exercício agora será exibida como uma linha de pedido em sua estação de trabalho Trader até que a câmara de compensação processe a solicitação. Se a opção estiver fora do dinheiro, uma mensagem de aviso aparecerá. Para enviar a solicitação de exercícios, marque a caixa para ldquoAllow exercitando opção de dinheiro em opção e clique em OK. Por favor, note que você tem a opção de selecionar se deseja que seu pedido de exercício da opção seja final e incapaz de ser cancelado, ou editável até o tempo de corte (varia de acordo com a casa de compensação). Se você selecionar quotfinal e não pode ser cancelado, alguns contratos não seguirão esta regra e permanecerão revogáveis ​​até o prazo da câmara de compensação. Você pode fazer essa seleção na Trader Workstation, indo para Editar seguido de Configuração Global e selecionando Pedidos na árvore de configuração do lado esquerdo. No caso de um exercício de opção não poder ser enviado via TWS, um pedido de exercício de opção com todos os detalhes pertinentes (incluindo o símbolo da opção, o número da conta e a quantidade exata) deve ser criado em um ticket através da janela Gerenciamento da Conta. Na janela Gerenciamento de conta, clique em quotInquiry / Problem Ticket. O ticket deve incluir as palavras quotOption Exercise Requestquot na linha de assunto. Forneça um número de contato e indique claramente no seu ticket porque a janela TWS Option Exercise não estava disponível para uso. As solicitações de exercicios de opções (recebidas através da janela do Exercício da opção TWS ou por um ticket enviado através do Gerenciamento de contas / Centro de mensagens) devem ser enviadas da seguinte forma: as aplicações podem ser integradas com o feed de dados do IB. A Ferramenta de Avaliação de Estratégia de Opções recuperará o capital em tempo real , Índice e futuros instantâneos da Cadeia de opções para muitos mercados para análises avançadas de estratégias de opções, incluindo comparações de estratégias, análise de probabilidade de lucro, ROI, hedging de posição, backtesting de estratégia, análise de exercícios precoce e muito mais. A Calculadora de Volatilidade Implícita usará cadeias de opções de equivalência patrimonial, índice e futuros para análise de sorriso / desvio de volatilidade mensal, análise de superfície de volatilidade implícita, incluindo gráficos de superfície de volatilidade 3D, análise de avaliação e otimização de hedge. Use as citações de fluxo e as cadeias de opções em suas próprias planilhas O suplemento Hoadley Finance para o Excel contém uma função para conectar suas próprias planilhas ao IB datafeed. As citações são totalmente transmitidas - nenhuma atualização necessária - e as funções de cotação podem ser usadas em suas planilhas exatamente da mesma maneira que você usaria qualquer uma das funções normais do Excel (SUM, MÉDIA, VPL). Ao contrário das soluções de cotação de transmissão mais comuns, o Complemento Hoadley Finance para o Excel não usa a tecnologia DDE obtida da Microsofts para trazer aspas em planilhas. Em vez disso, ele usa a tecnologia RTD (dados em tempo real) mais nova desenvolvida pela Microsoft para substituir o DDE. RTD é muito mais robusto e flexível do que o DDE. Por exemplo, com DDE você precisa de símbolos de código rígido e nomes de campo em suas fórmulas de planilha eletrônica. O suplemento Hoadley Finance para Excel, por outro lado, não requer a codificação rígida de símbolos e nomes de campo nas fórmulas. Portanto, proporciona muito mais poder, flexibilidade e facilidade de uso em comparação com as soluções DDE convencionais. Um Assistente de função no Complemento Financeiro para o Excel orienta você pelo processo simples de inserir aspas de transmissão em suas próprias células de planilha. Não é necessária nenhuma programação e o suplemento inclui exemplos de planilhas contendo exemplos que utilizam dados do IB. O complemento também inclui um componente, para uso em um módulo VBA, para trazer instantâneos de cadeia de opção de equidade em tempo real, índice e futuros em suas próprias planilhas para análise. Esta combinação do suplemento Financeiro para Excel Plus dados ao vivo do IB fornece uma poderosa plataforma de análise para comerciantes. Você pode usar o poder do Excel com o Complemento Hoadley Finance para olhar atrás dos dados do mercado para obter uma compreensão muito mais profunda do preço das opções, volatilidade, probabilidades e hedging.