Bandas starc bands vs bollinger

Gane uma vantagem com análise de volatilidade Analista de comerciante profissional, simplesmente observando o VIX ter falhado comerciantes nos últimos anos e ferramentas técnicas como bandas de Bollinger e bandas Starc provaram ser medidas mais efetivas de volatilidade e risco. Desde o terremoto japonês e o tsunami em março, a volatilidade do mercado aumentou claramente, o que deixou muitos comerciantes e investidores assustados ou à margem. Ao longo dos últimos dois anos, grande parte do foco na volatilidade tem sido em relação ao Índice de Volatilidade do CBOE (VIX), e embora o VIX tenha sido uma ferramenta muito útil durante o mercado ostentoso, não tem sido muito útil na maioria desde março 2009, a menos que theyrsquove tenha negociado instrumentos baseados em VIX. Determinar o nível de volatilidade tem sido uma parte importante da análise de mercado por muitos anos, e medir o risco atual de comprar ou vender tem sido um fator-chave para se uma negociação se revela rentável ou não. Por mais de 20 anos, usei duas ferramentas técnicas primárias para medir a volatilidade e o risco: bandas de Bollinger e bandas Starc. Ambas as técnicas foram desenvolvidas por frustração com bandas percentuais no início dos anos 1980. As percentagens de bandas foram traçadas a uma porcentagem definida em torno de uma média móvel fixa. O problema era que eles não se adaptariam às mudanças no comportamento do mercado ou na volatilidade. As bandas de Bollinger foram desenvolvidas por John Bollinger e, em geral, são calculadas ao traçar dois desvios padrão acima e dois desvios padrão abaixo de uma média móvel de 20 períodos. As bandas de Bollinger são usadas pelos comerciantes de muitas maneiras diferentes, e o próprio John Bollinger possui seu próprio conjunto de regras e diretrizes, que podem ser encontradas em seu site, BollingerBands. Ao longo dos anos, encontrei bandas de Bollinger para ser muito úteis na identificação de períodos de baixa volatilidade. Eu geralmente me concentrei na distância entre as duas bandas, ou a largura da banda. Durante períodos de baixa volatilidade, essa distância irá se contrair, o que nos permite identificar melhor um mercado com limites de alcance. Falsos breakouts em uma faixa comercial geralmente podem ser identificados através da análise da largura da banda, o que nos permite usar as estratégias de alcance de negociação sem se obter whipsawed. O mercado de prata tem sido o criador de livros para mercados voláteis em 2011, mas neste momento, no ano passado, não era tendência. Clique para ampliar Entre março e agosto de 2010, o iShares Silver Trust (SLV) negociou em uma faixa entre 16.10 e 19.44. As linhas azuis no gráfico acima representam as bandas de Bollinger e, abaixo do gráfico de barras, tracei o indicador de largura da banda. Em março e abril, houve vários casos em que o SLV fechou acima da banda Bollinger superior, mas houve pouco seguimento para o lado oposto. Em 3 de maio, a SLV fechou acima das bandas de Bollinger, e depois dois dias depois, fechou abaixo delas (ponto 1). As máximas de 3 de maio ultrapassaram as altas anteriores, enquanto a queda resultante levou SLV abaixo do suporte de cinco semanas. Apenas seis dias depois, a SLV fechou novamente as bandas de Bollinger, ponto 2, já que o SLV fez novos máximos para o ano. Fale sobre choppy Para aqueles que compraram o breakout, os próximos sete dias foram dolorosos, como SLV caiu mais de 12 durante esse tempo. A largura da banda pode ter salvado aqueles que procuram um mercado de tendências, pois ficou abaixo de 2,5 de março a agosto. Em junho, o SLV caiu para testar os baixos recentes na área de 17,00 e depois se recuperou de cima das bandas de Bollinger (ponto 3), o que fez com que a largura da banda diminuísse ainda mais. A largura da banda finalmente estourou para o lado oposto em 7 de setembro depois que o SLV fechou por três dias consecutivos acima das bandas de Bollinger. A fuga de largura da banda é um padrão típico que é observado quando um mercado muda de não-tendência para tendência. NEXT: Usando Bandas Starc para Medir a Volatilidade e o Risco Postar um Comentário Vídeos Relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas Conferências Fale Conosco BandasSTARC DEFINIÇÃO de Bandas STARC Um tipo de indicador técnico que é criado ao traçar duas bandas em torno de uma média móvel simples (SMA) de curto prazo Um preço de ativos subjacentes. A banda superior é criada adicionando um valor do intervalo verdadeiro médio (ATR) - um indicador popular usado pelos comerciantes técnicos - para a média móvel. A banda inferior é criada subtraindo um valor da ATR do SMA. Banda STARC superior SMA ATR Baixa banda STARC SMA - ATR O intervalo verdadeiro médio (ATR) geralmente é multiplicado por um fator multiplicador específico do usuário antes de ser subtraído subtraído do SMA. ROMANDO AS BANDAS STARC A maioria dos comerciantes usa um movimento em direção à banda superior para sinalizar uma maior probabilidade de que o preço retroceda para a média móvel e um movimento em direção à banda inferior como um sinal de que o preço pode voltar para trás. Outros comerciantes acreditam que um movimento além das bandas sinaliza um aumento de impulso. As bandas STARC geralmente usam uma média móvel de seis períodos, e o fator de alcance verdadeiro médio geralmente é multiplicado por dois antes de serem subtraídos subtraídos do SMA. Este indicador é similar em cálculo às Bandas Bollinger. STARC é um acrônimo para Stoller Average Range Channels. O indicador é nomeado após o seu criador, Manning Stoller.